全球领先和最多元化的衍生品市场芝加哥商品交易所集团（CME Group）最近宣布，将基于其创新的专有cvol方法，每天发布一套新的隐含波动率基准指数。
cvol指数系列首先在10年期美国国债期货和G5 FX货币对期货中引入了8个隐含波动率指数，并将在2021年上半年扩大到涵盖所有主要资产类别的基准。 >“在市场变化之前，交易者依靠芝商所的深度和流动性期权市场来监视，对冲或表达对所有主要资产类别波动性的看法，”商品和期权产品高级董事总经理兼全球负责人Derek sammann说。芝商所集团。
“我们新的一组芝商所波动率指数现在可以直接向客户提供隐含的波动率信息。通过将cvol方法应用于所有资产类别的期货基准，我们将能够为市场参与者提供准确而一致的波动率度量从固定收入和外汇到能源，金属和农业市场。”他继续说道。
cvol指数根据芝商所在期货市场上强劲的期权价格所包含的信息来衡量相关期货合约的30天前瞻性隐含波动率。
cvol方法将每个行使价（而不只是平价期权价格）纳入隐含波动率曲线中，以计算称为简单方差的单个波动率值，这将使客户能够轻松地跟踪和比较所有可用cvol指数中的该指标。
最初，每日指数将提供7个独立的国家债务和外汇波动率指数的两年历史数据，以及G5总外汇货币指数。
10年期美国国债的Cvol指数（价格和收益率波动指数）
